GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMETRİK MODELLERİN FİNANSAL UYGULAMALARI/1240045
Dersin Adı: EKONOMETRİK MODELLERİN FİNANSAL UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nezir KÖSE
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nezir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nezir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dersin sonunda öğrenciden finansal zaman serilerini uygun ekonometrik veya zaman serisi modelleri ile modellemesi, sonuçlarını yorumlayabilmesi ve öng
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Zaman serileri Analizi, İstatistik ve Ekonometri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Veri Türleri ve 2inansal verilerin temel analizi 2Tanımlayıcı istatitsikler Getiri hesaplaması Getiri dağılımı; normal dağılım, basıklık ve çarpıkl
2. Hafta  Durağan ve Durağan Olmayan Zaman Serisi Modelleri
3. Hafta  Birim Kök testleri
4. Hafta  Eşbütünleşme ve Hata düzeltme modeli
5. Hafta  Getiri serileri için uygun modellerin seçilmesi ve öngörü
6. Hafta  Portföy Teorisi
7. Hafta  CAPM model
8. Hafta  Term-Structure Model
9. Hafta  Risk ve Oynaklık Modelleri
10. Hafta  ARCH tipi Modeller-I
11. Hafta  ARCH tipi Modeller-II
12. Hafta  Stokastik Oynaklık Modeli-I
13. Hafta  Stokastik Oynaklık Modeli-II
14. Hafta  Evievw Uygulamsı
15. Hafta  Evievw Uygulamsı
16. Hafta  Evievw Uygulamsı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Brooks, Chris (2002) Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. Enders, W. (2004) Applied Econometric Time Series, Second Edition, Wiley.Hamilton, J. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ Köse Nezir (1998) Stock, J.H. and M.W. Watson (2003). Introduction to Econometrics. Addison-Wesley. Tsay, R.S. (2005). Analysis of Financial Time Series, 2th Edition. John Wiley & Sons, New York. (main text, this book provides all data used in the book and they can be downloaded from http://gsbwww.uchicago.edu/fac/ruey.tsay/teaching/fts2/) Wang Peijie (2003) Financial Econometrics Methods and Models Routledge Taylor and Francis Group Yalçın Yeliz (2008) Türkiyede Finansal Serilerin Oynaklık Yapısı Basılmamaış doktora tezi Zivot, E. (2002). Lecture Notes on Applied Econometric Modeling in Finance.The web link is: http://faculty.washington.edu/ezivot/econ483/483notes.htm (undergraduate and graduate level)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
60
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
3
6
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
12
2
24
 Sunu hazırlama
12
2
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Finansal yönetimin temel prensiplerini ve kavramlarını öğrenir.
2
Finansal yönetimdeki güncel akademik makaleleri ve yeni trendleri takip ederX
3
Ulusal ve uluslararası finans piyasalarının fonksiyonları ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olurX
4
İşletmelerin karşılaşabilecekleri olası tüm finansal sorunları analiz edebilme ve çözebilme yeteneği kazanırX
5
İşletme sermayesi yönetimini, kısa vadeli kaynakların ve varlıkların yönetimini öğrenir
6
Ulusal ve uluslar arası pazarda işlem gören finansal araçları öğrenir. Bu araçların değerlemesini ve analizini anlar
7
Finansal yönetimde gerekli olan temel muhasebe prensiplerini ve finansal tablolar analizini bilir
8
Yeni finansal araçlar ve türev piyasalarını öğrenir. Finansal türevleri değerlemeyi bilir
9
Finansman alanındaki hem temel teorileri hem de yeni akademik çalışmaları anlar ve bunları karşılaştırarak analiz ederX
10
Yatırım analizini ve portföy yönetimini öğrenir
11
Yatırım alternatiflerinin değerlendirilmesi, yatırım kararının verilmesi ve firmaya dönüşen yatırımın yönetimine kadarki tüm süreçte bir girişimcinin ihtiyacı olan pratik ve teorik finansal bilgiye sahip olur
12
Sermaye maliyeti, optimum sermayesi yapısı ve temettü politikaları literatürünü derinlemesine inceler
13
Temel finansal modelleri ve portföy teorilerini öğrenir
14
Hisse senedi ve tahvil değerlemesinde kullanılan finansal ve ekonometrik modelleri anlar ve piyasada işlem gören araçlara uygularX