GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİNANSAL EKONOMETRİ/8700003
Dersin Adı: FİNANSAL EKONOMETRİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Atilla GÖKÇE
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.gazi.edu.tr/~atilla
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  atilla@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Giriş,Temel Kavramlar ve etkin piyasa hipotezini öğrenebilecek.
Sermaye getirilerinin tahmin edilebilirliği ve Bugünkü Değer Kavramını öğrenebilecek.
Varlık Fiyatlama Modelleri ve uygulamalarını öğrenebilecek.
Fark Denklemleri Kavramı ve finansal uygulamalarını öğrenebilecek.
Tek Değişkenli Doğrusal Stokastik Modeller: Alternatif Yaklaşımlarını öğrenebilecek.
Koşullu Değişen Varyans Modelleri, giriş, tanımlar ve ARCH modellerini öğrenebilecek.
GARCH, EGARCH modelleri ve uygulamalarını öğrenebilecek.
Finansal Piyasalarda Volatilite ve volatilitenin öngörüsünü öğrenebilecek.
Finansal veriler ile VAR ve eştümleşme modellerini öğrenebilecek.
Ekonometri yazılımları ile güncel uygulamaları öğrenebilecek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Ekonometri, zaman serisi analizi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Giriş,Temel Kavramlar ve etkin piyasa hipotezi
2. Hafta  Sermaye getirilerinin tahmin edilebilirliği ve Bugünkü Değer Kavramı
3. Hafta  Varlık Fiyatlama Modelleri ve uygulamaları
4. Hafta  Fark Denklemleri Kavramı ve finansal uygulamalar
5. Hafta  Tek Değişkenli Doğrusal Stokastik Modeller: Alternatif Yaklaşımlar
6. Hafta  Koşullu Değişen Varyans Modelleri, giriş, tanımlar ve ARCH modelleri
7. Hafta  ARCH modeli ve finansal uygulamaları
8. Hafta  Vize
9. Hafta  GARCH, EGARCH modelleri ve uygulamaları
10. Hafta  Finansal Piyasalarda Çok Değişkenli Modelleme
11. Hafta  Finansal Piyasalarda Volatilite ve volatilitenin öngörüsü
12. Hafta  Finansal veriler ve VAR modelleri
13. Hafta  Finansal veriler ve eştümleşme
14. Hafta  Ekonometri yazılımları ile güncel uygulamalar
15. Hafta  Uygulama
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  GOURIEROUX C., J. JASIAK (2001) Financial Econometrics. Princeton University Press. YAVUZ N. Ç. (2014) Finansal Ekonometri, Der Yayınları, İstanbul. FORNARİ, F. (2000) Stochastic volatility in financial markets. Kluwer Academic, Boston. MILLS, T.C. (1994) The Econometric modelling of financial time series. Cambridge Press. TSAY, T. (2002) Analysis of financial time series. J.Wiley-Interscience, New York.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
13
3
39
 Haftalık uygulamalı ders saati
1
3
3
 Okuma Faaliyetleri
13
2
26
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
 PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında teorik ve uygulama açısından mesleki uzmanlık ve beceriye sahip olma.X
2
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
3
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun ekonometrik ve istatistik yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
4
Disiplinler arası ve disiplin içi çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımla çalışma becerilerine sahip olma.X
5
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
6
İleri düzeyde ekonometri ve istatistik paket programlarını kullanabilme.X
7
İş hayatında bilişim teknolojileri ile ilgili konularda beceri sahibi olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
Yöneylem Araştırması ile ilgili terimleri ve temel teorileri kavrama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
10
Yöneylem Araştırması alanlarında teorik ve uygulama açısından mesleki uzmanlık ve beceriye sahip olma.X